蒙特卡罗模拟-水晶球问题讨论
蒙特卡罗模拟的要点之一在于确定X的分布类型。主要方法有:
1.根据历史数据检验
2.根据专业技术理论
3.近似法
其中MINITAB中有INDIVIDUAL分布类型的检验方法,默认15种检验,比较AD值和P值。
问题是:如果X确实符合非正态分布比如对数正态分布,MINITAB会自动计算出对数正态分布的参数,我们在水晶球中定义X的分布时需要这些参数的输入。可是这些参数已经是X取对数后的平均值和SCALE了,如何用X的正常值来同时设定最大值和最小值呢?而且运行模拟时X的变化是取对数以后的变化,这样会不会在计算Y的公式中造成误差呢?
1.根据历史数据检验
2.根据专业技术理论
3.近似法
其中MINITAB中有INDIVIDUAL分布类型的检验方法,默认15种检验,比较AD值和P值。
问题是:如果X确实符合非正态分布比如对数正态分布,MINITAB会自动计算出对数正态分布的参数,我们在水晶球中定义X的分布时需要这些参数的输入。可是这些参数已经是X取对数后的平均值和SCALE了,如何用X的正常值来同时设定最大值和最小值呢?而且运行模拟时X的变化是取对数以后的变化,这样会不会在计算Y的公式中造成误差呢?
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